Vår investeringsfilosofi er forankret i solid akademisk forskning på "momentum" som en systematisk faktorpremie i aksjemarkedet. Det finnes omfattende empirisk dokumentasjon for at momentum-effekten forekommer på tvers av aktivatyper og markeder. Over lengre tidshorisonter har seriekorrelasjon i aksjekurser gjentatte ganger vist seg å være en robust kilde til risikojustert meravkastning.

Investeringsprosess

Fra investeringsunivers til portefølje, skjematisk illustrert med aksjefondet Delphi Global.

Vår aktive investeringsprosess starter med å filtrere det innledende investeringsuniverset basert på Storebrand Asset Managements eksklusjonskriterier, som er definert gjennom Storebrand Exclusion Policy.

Vår proprietære kvantitative screeningprosess identifiserer attraktive investeringskandidater basert på aksjekurstrender (pristrend) og revisjoner i analytikernes estimater (fundamentaltrend). Vår kvalitative fundamentalanalyse vurderer deretter om de positive pristrendene vil vedvare i tiden fremover. Analysen fokuserer spesielt på drivere for inntjeningsforbedringer og mulige oppgraderinger av analytikernes estimater.

Porteføljeforvalteren fatter deretter de endelige investeringsbeslutningene og gjennomfører handler, med vekt på etterlevelse av investeringsmandatet og beste utførelse. Porteføljekonstruksjonen er balansert for å sikre hensiktsmessig risikospredning og eksponering mot ulike verdidrivere.

Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din bank/rådgiver eller vårt eget kundesenter.